경제 용어 3: 알고리즘 트레이딩이란?

알고리즘 트레이딩이란 무엇일까?

알고리즘 거래(알고 거래 또는 자동 거래라고도 함)는
고급 수학적 모델과 컴퓨터 프로그램을 사용하여 금융
자산을 거래하는 방법입니다.

알고리즘 거래에서 컴퓨터 프로그램은 방대한 양의
시장 데이터를 분석하여 수익성 있는 거래 기회를
식별하고 사람의 개입 없이 자동으로 거래를 실행합니다.

알고리즘은 통계 차익 거래, 모멘텀 거래 및 평균 회귀와
같은 다양한 거래 전략을 실행하도록 설계될 수 있습니다.

알고리즘 거래는 주식, 채권, 선물, 옵션 및 통화를
포함한 광범위한 금융 상품에 사용될 수 있습니다.

헤지펀드, 투자은행 등 대형 기관투자자들이 주로
사용하지만 개인투자자들에게도 점차 인기를 얻고 있다.

알고리즘 트레이딩의 주요 이점 중 하나는
인간 트레이더에게는 불가능한 속도와 빈도로
거래를 할 수 있다는 것입니다.

또한 인간 트레이더가 나타낼 수 있는 감정적
편견을 제거하여 보다 일관되고 규율 있는 의사
결정을 내릴 수 있습니다.

그러나 알고리즘 거래는 프로그래밍 오류,
기술적 결함, 알고리즘에서 설명할 수 없는
예기치 않은 시장 이벤트의 가능성과 같은
위험도 수반합니다.

알고리즘 거래의 장점

속도: 알고리즘 거래의 주요 이점 중 하나는
매우 빠른 속도로 거래를 실행할 수 있다는 점입니다.

이는 가격이 급변할 수 있는 시장에서 매우 중요할 수
있습니다.

자동 거래 시스템은 많은 양의 데이터를 신속하게
분석하고, 기회를 식별하고, 인간 거래자가 할 수 있는
것보다 빠르게 거래를 실행할 수 있습니다.

일관성: 알고리즘 거래 시스템은 휴식이나 휴식 없이
실행하도록 프로그래밍된 거래 전략에 따라 연중무휴
24시간 작동할 수 있습니다.

이것은 거래 결정에 영향을 미치고 일관되지 않은
성과로 이어질 수 있는 인적 오류, 감정 및 편견을
제거하는 데 도움이 될 수 있습니다.

백테스팅: 알고리즘 거래 전략은 과거 데이터를
사용하여 백테스팅하여 과거에 어떻게 수행했을지
평가할 수 있습니다.

이를 통해 거래자는 실제 돈을 위험에 빠뜨리기 전에
과거에 효과가 없었을 수 있는 전략을 식별하고 제거할 수 있습니다.

효율성: 자동화된 거래 시스템은 여러 시장과 자산을
동시에 모니터링할 수 있으므로 거래자는 여러 시장에서
거래 기회를 빠르게 식별하고 조치를 취할 수 있습니다.

위험 관리: 손실을 제한하고 위험을 최소화하는 데 도움이
되는 손절매 주문과 같은 위험 관리 조치를 포함하도록
알고리즘 거래 시스템을 프로그래밍할 수 있습니다.

확장성: 자동 거래 시스템은 필요에 따라 확장 또는
축소할 수 있으므로 거래자는 변화하는 시장 조건이나
계정 크기에 따라 거래 전략을 조정할 수 있습니다.

알고리즘 트레이딩 활용

대규모 기관 투자자: 헤지 펀드, 투자 은행 및
기타 대규모 기관 투자자는 알고리즘 거래를
광범위하게 사용하여 여러 시장과 자산에서
대규모 거래를 빠르고 효율적으로 실행합니다.

시장 조성자: 시장 조성자는 대량의 유가 증권을 매수 및
매도 가격으로 매수 및 매도함으로써 시장에 유동성을
제공하는 알고리즘을 사용하여 가격 차이를 이익으로 포착합니다.

소매 투자자: 소매 투자자는 알고리즘 거래를 사용하여
미리 정의된 거래 규칙 및 전략에 따라 자동으로 거래를
실행할 수 있습니다.

이는 거래 결정에서 감정적 편견과 인적 오류를
제거하고 성과의 일관성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

고주파 거래자: 고주파 거래(HFT)는 단기간에 많은 수의
거래를 실행하는 알고리즘 거래의 한 유형으로, 종종 몇 초
이하 동안만 포지션을 유지합니다.

양적 분석가: 양적 분석가(퀀트)는 알고리즘을 사용하여
대량의 데이터를 분석하여 시장의 패턴과 추세를 파악하고
거래 모델과 전략을 개발합니다.

전반적으로 알고리즘 거래는 다양한 시장 참여자가
거래를 빠르고 효율적이며 일관되게 실행하고 인간 거래자가
식별하고 실행하기 어렵거나 불가능할 수 있는 시장 기회를
활용하는 데 사용할 수 있습니다.